Finance & Risks

Vos enjeux

Toujours plus impactées par de nouvelles règles prudentielles et les évolutions des pratiques de marché, les fonctions Finance et Risques doivent procéder à une adaptation continue de leurs processus de production, de surveillance et de contrôle des risques de liquidité, de taux, de contrepartie, de marché et de crédit.

Les équipes Finance et Risques doivent désormais :

  • Anticiper, mesurer et couvrir les impacts des risques systémiques et spécifiques : politique de gestion des taux négatifs, des ratios de liquidité,… sur le rendement des activités, calibration des « buffer » de liquidité, renforcement des fonds propres bancaires…
  • Sensibiliser les métiers sur la « Data Quality Value » : adaptation des processus & systèmes métier vis-à-vis des principes et normes groupe
  • Faire converger les données comptables et risques pour améliorer la pertinence des états financiers : un outil unique consolidant les opérations métiers enrichies des informations risques et comptables.
  • Disposer d’une chaîne STP de production des ratios réglementaires : données homogènes, référentiels uniques, fast close, réduction des risques opérationnels grâce à l’automatisation des flux d’information…
  • Garantir la fiabilité et la cohérence des reportings adressés aux régulateurs locaux : piste d’audit claire et accessible en quasi temps réel.

La robustesse et flexibilité des outils finance/risques sont la clé de réussite pour faire face aux exigences réglementaires.

Notre offre

Notre équipe intervient :

  • Auprès des directions financières et des fonctions ALM-Trésorerie pour automatiser les processus de gestion de trésorerie et de reporting financier
  • Auprès des Métiers pour adapter de leurs modèles et systèmes opérationnels vis-à-vis des nouvelles règles prudentielles
  • Auprès des directions finance/risques dans la gestion de projet & programme groupe visant à améliorer les systèmes existants, déployer de nouveaux outils et modèles opérationnels plus efficaces…

Business cases

NDOD – Nouvelle Définition du Défaut

L’essentiel sur la Nouvelle Définition du Défaut (NDOD) est en ligne : revue de la gouvernance, critères de défaut, alignement du défaut comptable et défaut bâlois, introduction d’un seuil de matérialité,…

FRTB – Consultation EBA

L’EBA a lancé une consultation publique le 21 Novembre 2019 sur les exigences spécifiques en matière de reporting des risques de marché. La publication de ces Implementing Technical Standards constitue le premier pas vers la mise en place de la FRTB.

Bâle IV

La réforme dite « Bâle IV » vise à restaurer la crédibilité du dispositif d’exigences en fonds propres et à améliorer la comparabilité des actifs pondérés aux risques...